23º SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística

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Dados do Trabalho


Título

NOVO FILTRO DE PARTICULAS PARA ESTIMAÇAO EM MODELOS DE VOLATILIDADE ESTOCASTICA

Resumo

Nesse trabalho, propõe-se um novo algoritmo de filtragem de partículas para a estimação da volatilidade de preços do mercado financeiro de acordo com o modelo de Harvey et al. de volatilidade estocástica com alavancagem. O método proposto se baseia no algoritmo de Djuric et al. que emprega um filtro de partículas Rao-Blackwellizado, diferindo deste por utilizar uma aproximação para a função de importância ótima, uma vez que esta última é intratável. O desempenho do novo método foi avaliado através simulações numéricas utilizando dados sintéticos, nas quais se observou um desempenho médio superior ao do método de Djuric.

Palavras-chave

Volatilidade Estocástica com Alavancagem, Filtro de Partículas, Filtragem Estocástica, Econometria.

Área

Séries Temporais e Econometria

Autores

Daniel H. M. de Souza, Claudio J. Bordin Jr.