23º SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística

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Dados do Trabalho


Título

PROCESSO INAR(1) COM ESTRUTURA SAZONAL PARA SERIES TEMPORAIS DE VALORES INTEIROS COM SOBREDISPERSAO

Curso

Estatística

Semestre/período

8

RESUMO (Abstract)

O estudo de modelos para séries temporais de valores inteiros está cada vez mais presente na literatura. É comum, na prática, que séries contenham componente sazonal, e ao contrário dos modelos contínuos, processos de contagem com estrutura sazonal não têm recebido muita atenção na literatura até o momento. Os objetivos desta pesquisa são: introduzir um novo modelo autorregressivo para dados inteiros não-negativos com estrutura sazonal e que apresentem sobredispersão, definir as principais propriedades do processo,
estudar métodos de estimação dos parâmetros do modelo proposto, que são os estimadores de Yule-Walker, mínimos quadrados condicionais e máxima verossimilhança condicional, compará-los em um estudo de simulação e aplicar o modelo proposto a um conjunto de dados reais. Comparamos o novo modelo com modelos já propostos na literatura e o modelo proposto neste estudo obteve um melhor ajuste.

Área

Geral

Autores

RODRIGO MATHEUS ROCHA DE MEDEIROS