23º SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística

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Dados do Trabalho


Título

MODELOS PREDITIVOS PARA LGD

Resumo

Neste trabalho abordamos a estimação da LGD (Loss Given Default), componente de risco importante
na utilização da IRB (Internal Ratings Based) avançada pelas instituições financeiras.
Desenvolvemos e caracterizamos o modelo de probalidade beta bimodal inflacionado em zero, criamos
o modelo de regressão beta bimodal inflacionado em zero (RBBZ) e propomos a estimação do
componente de risco LGD atraves do modelo RBBZ. A abordagem proposta é comparada com os
modelos de regressão beta, regressão beta inflacionada em zero e o algoritmo SVR (Support Vector
Machine). Neste estudo constatamos que o modelo RBBZ apresenta desempenho satisfatório
evidenciando-o como alternativa de modelagem para estimação da LGD que possua inflação em
zero e bimodalidade nas observações acima de zero.

Palavras-chave

Loss Given Default, regressão beta bimodal inflacionado em zero, support vector
regression machines

Área

Modelos de Regressão

Autores

Carlos alberto Ribeiro Diniz, Joao Flavio Andrade Silva