23º SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística

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Dados do Trabalho


Título

ANALISE DE PONTOS DE MUDANÇA COM ERROS SIMETRICOS AUTOREGRESSIVOS

Resumo

O problema de ponto de mudança surgiu, inicialmente, no contexto de controle de qualidade e antes da introdução da hipótese de ponto de mudança associado com os modelos, pesquisadores enfrentavam dificuldades para estabelecer um único modelo para alguns conjuntos de dados. De fato, o problema de ponto de mudança tem sido um tópico de interesse permanente na literatura estatística. Em particular, muitos autores têm estudado o problema de ponto de mudança associado com os modelos de regressão sob as suposições usuais de erros normais e não correlacionados. Contudo, em muitas situações, inferências sob normalidade são impróprias assim como a suposição de erros não correlacionados. Uma possível abordagem para tratar a correlação dos erros, é tratá-los como sendo autoregressivos. Dessa forma, propomos estudar o problema de ponto de mudança associado aos modelos de regressão com erros simétricos e autoregressivos, contribuindo positivamente para o desenvolvimento na área de pesquisa estatística.

Palavras-chave

Área

Modelos de Regressão

Autores

RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA GARCIA, CAMILA BORELLI ZELLER