23º SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística

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Dados do Trabalho


Título

COMPARANDO MODELOS DCC PARA A ESTIMAÇAO DA TAXA OTIMA DE HEDGE

Resumo

O objetivo deste artigo é comparar o desempenho de modelos multivariados de volatilidade com correlação condicional dinâmica utilizando distribuição normal e t-student para a estimação do hegde ótimo taxa de câmbio R$/US$ dentro e fora da amostra para o período de 03/01/2001 até 06/02/2018. Os resultados indicam que dentro da amostra o modelo com melhor desempenho é DCC-IGARCH com distribuição normal e fora da amostra é o modelo DCC-GJR com distribuição t-student.

Palavras-chave

Mercados Futuros, Hedge Ótimo, DCC, Previsão

Área

Séries Temporais e Econometria

Autores

Wagner Oliveira Monteiro, Emerson Fernandes Marçal, Leonardo Fernando Cruz Basso