23º SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística

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Dados do Trabalho


Título

MODELOS DINAMICOS PARA DADOS CENSURADOS

Resumo

Este trabalho tem por intuito estudar e analisar o comportamento de dados censurados quando a variável de interesse é uma série temporal.
Entende-se por dados censurados quando é obtida apenas a observação parcial da variável resposta, que foi interrompida por alguma razão, ou ainda, quando existe uma quantidade de valores agrupados em um valor limite.
Por outro lado, uma série temporal é uma coleção de observações feitas sequencialmente ao longo do tempo, onde a característica mais importante deste tipo de dado é que as observações vizinhas possuem dependência, ou seja, a ordem dos dados é crucial para a análise.
A junção destes conceitos possui uma vasta aplicação em diversas áreas do conhecimento, tendo mais evidência nas áreas ambientais, financeiras e econômicas.
Um método estatístico bastante utilizado para estudar a relação entre duas ou mais variáveis é o modelo de regressão linear, que é considerado quando existe uma relação linear entre a variável de interesse e as variáveis explicativas.
A motivação deste trabalho veio de Correia (2015), que apresentou modelos de regressão estáticos e dinâmicos para taxas ou proporções, ou seja, um estudo de dados com respostas em intervalos limitados. Nesse caso, o intervalo [0,1]. A inferência será considerada sob o enfoque Bayesiano.

Palavras-chave

Área

Modelos de Regressão

Autores

Raquel Ribeiro Sant' Ana, Gustavo Henrique Mitraud Assis Rocha , Renata Souza Bueno