23º SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística

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Dados do Trabalho


Título

SYMARMA: UM NOVO MODELO EM SERIES TEMPORAIS PARA ANALISE DE DADOS SIMETRICOS

Resumo

Para modelagem de dados no tempo, os modelos ARMA são amplamente utilizados. No entanto, em séries temporais que contêm observações atípicas, estes modelos podem não serem adequados. Uma alternativa para modelar adequadamente esse tipo de série é considerar distribuições mais flexíveis como, por exemplo, a distribuição t de Student. Maior & Cysneiros (2018) desenvolveram o modelo SYMARMA que assume que a variável de interesse segue uma distribuição pertencente a classe simétrica que mostrou menos sensível a observações atípicas. Neste trabalho, aplicamos o modelo SYMARMA a dados de finanças do mercado brasileiro, mais especificamente ao modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) em que se estabelece uma relação funcional entre a rentabilidade esperada de um título, o retorno livre de risco e um prêmio por risco. Os modelos CAPM’s têm sido aplicados para uma variedade de situações em finanças na estimação do risco sistemático.

Palavras-chave

Risco sistemático, Séries temporais, SYMARMA

Área

Séries Temporais e Econometria

Autores

Willams Batista Ferreira da Silva, Francisco José Azevedo Cysneiros, Vinícius Quintas Souto Maior