23º SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística

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Dados do Trabalho


Título

FUNÇAO PODER DO FBST EM MODELOS DE ESTIMAÇAO DE DENSIDADE

Resumo

Neste trabalho estudamos o problema de controlar o nível significância do Full Bayesian Significant Test (FBST) no contexto de estimação da densidade de probabilidade. Para isto, mostramos um método bayesiano para essa estimação da densidade de probabilidade e como deve ser conduzido o FBST nessa situação. Introduzimos a definição do e-valor modificado que é uma maneira alternativa de cálculo da medida de evidência do FBST e por fim apresentamos os resultados de um estudo de simulação com diferentes distribuições de densidade analisando o comportamento da função poder do FBST e comparamos com o teste de Kolmogorov-Smirnov (KS). Observamos que em densidades unimodais o comportamento da função poder dos testes é semelhante, quando se trata de dados de distribuições multimodais, como por exemplo distribuição de mistura ou envolvendo funções trigonométricas o poder do FBST depende da escolha dos pesos a priori, assim para algumas prioris o poder do teste bayesiano é maior que o KS e em outros não.

Palavras-chave

Teste de hipótese, Testes bayesianos, Hipóteses precisas, Estimação de densidade, Função poder

Área

Inferência Bayesiana

Autores

Joao Carlos Poloniato, Rafael Bassi Stern, Rafael Izbicki